อัตราส่วน ชาร์ป อัตราส่วน ชาร์ป ได้รับการพัฒนา โดยวิลเลียม เอฟ ชาร์ป และยังเป็นที่ รู้จักกันเป็น ดัชนี ชาร์ป ที่ วัด ชาร์ป และ อัตราส่วน ของรางวัล ต่อการ แปรปรวน อัตราส่วน ชาร์ป มาตรการ วิธีที่ดีที่ นักลงทุน จะชดเชย สำหรับความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ จากการคำนวณ โดยการลบ อัตรา ความเสี่ยงฟรี (เช่น 10 ปี พันธบัตร กระทรวงการคลังสหรัฐ ) จาก อัตราผลตอบแทน สำหรับ ผลงาน และ การแบ่ง ผลการค้นหาใน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลตอบแทน ผลงาน อัตราส่วน ชาร์ป สูง แสดงให้เห็น ผลตอบแทนที่ ดีกว่าสำหรับ ความเสี่ยง เช่นเดียวกันเมื่อ เปรียบเทียบสอง สินทรัพย์ กับ มาตรฐาน ที่พบบ่อย
No comments:
Post a Comment