วิธีการค้า ปฏิทิน

วิธีการค้าปฏิทิน วิดีโอ: วิธีการค้าการแพร่กระจายปฏิทิน ปฏิทินกลยุทธ์รายละเอียด: ปฏิทินเป็นชื่อถนนสำหรับการแพร่กระจายในแนวนอนหรือเวลา ปฏิทินทำงานโดยการขายตัวเลือกบน Strike ใกล้ชิดกับราคาตลาดในปัจจุบันมีวันหมดอายุในปัจจุบันและจากนั้นซื้อ STRIKE เดียวกันในวันถัดไปที่หมดอายุ พื้นฐานเดียวกัน Strike เดียวกันวันหมดอายุที่แตกต่างกัน เราสามารถทำปฏิทินการซื้อขายบนทำให้และเรียกร้อง การแพร่กระจายปฏิทินเป็นเดบิตแพร่กระจายเราจ่ายเงินเพื่อเข้าสู่การค้าและมีความต้องการไม่มีการบำรุงรักษา ค่าของตำแหน่งยาวของเราเป็นหนึ่งเดียวกับวันหมดอายุต่อไปจะมีค่าเวลามากกว่าตำแหน่งสั้นของเราซึ่งเป็นวันหมดอายุอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจำนวนเงินสูงสุดของการสูญเสียที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการค้าปฏิทินคือจำนวนเงินที่เราจ่ายเพื่อการค้า ลองสมมติ บริษัท ของเรา AcmePlus เป็นตัวอย่าง AcmePlus หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ $ 100 ต่อหุ้น เราสามารถขายตี CALL 100 สำหรับหมดอายุมิถุนายนราคา $ 3.00 ต่อหุ้นและเราสามารถซื้อ Strike CALL 100 สำหรับหมดอายุกรกฎาคมราคา $ 7.00 ต่อหุ้น [โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกเป็นตัวแทนสัญญา 100 หุ้นของหุ้น.] เมื่อเราขาย 1 สัญญาของมิถุนายน 100 CALL ตีราคา $ 3.00 เราจะได้รับเงิน 300 $ เข้าบัญชีทันทีนายหน้าของเรา (เราขายมิถุนายน 100 CALL สำหรับ $ 3.00 ต่อหุ้นและมี 100 หุ้นใน 1 สัญญา = $ 300.) เมื่อเราซื้อ 1 สัญญาของกรกฎาคม 100 CALL Strike สำหรับ $ 7.00 เราจะต้องจ่าย $ 700 ทันทีเพื่อให้ครอบคลุมการซื้อที่ (เราซื้อกรกฎาคม 100 CALL สำหรับ $ 7.00 ต่อหุ้นและมี 100 หุ้นใน 1 สัญญา = $ 700.) ค่าใช้จ่ายขั้นต้นของเรา = 400 $ (เราได้รับ $ 300 สำหรับการขายของสัญญา 1 มิถุนายน 100 CALL Strike และเราจ่าย $ 700 สำหรับสัญญา 1 กรกฎาคม 100 CALL โขก:. $ 300 - $ 700 = - $ 400) การสูญเสียขั้นต้นเป็นไปได้สูงสุดคือ 400 $ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าราคาตลาดของ AcmePlus เป็นสูงหรือต่ำกว่าจุดสูงสุดสูญเสียที่มิถุนายนหมดอายุ: พ้นกำหนด Strike สั้นของเรา เราสามารถดูด้านล่างบนกราฟของการค้าปฏิทินที่สูญเสียจุดสูงสุดและที่จุดคุ้มทุนเป็น กำไรสูงสุดในการแพร่กระจายปฏิทินที่ตีสั้นของเราซึ่งในตัวอย่างของเราคือ 100 สไตรค์ กระจายในปฏิทินหลายกำไรสูงสุดที่หมดอายุสามารถกว่า 100% แต่ไม่ได้ตื่นเต้นเพียง แต่ โดยทั่วไปเราเพียงถือปฏิทินการซื้อขายเป็นเวลา 14 ถึง 21 วันและจากนั้นเราออกจาก หากทุกอย่างไปเราสามารถคาดหวังที่จะออกจากที่มีกำไรที่ดีจาก 10% ถึง 20% เราไม่เคยถือปฏิทินการแพร่กระจายจนหมดอายุเนื่องจากค่าการชำระราคาและราคาตลาดของฐานะ Long เราสามารถผิดออกจากซิงค์และเราจะจบลงด้วยการสูญเสียขนาดใหญ่รวมทั้งเราอาจจะต้องทำมากของการเล่นกลอย่างรวดเร็ว ในบัญชีของนายหน้าของเราจัดการกับตำแหน่งสั้นที่หมดอายุในเงิน กระจาย TRADES: เมื่อเราค้าตัวเลือกที่เราไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของการซื้อและขายตัวเลือกส่วนบุคคลของปฏิทินการซื้อขายหรือการแพร่กระจายอื่น ๆ ของเรา เราสามารถทำให้ "กระจาย" เพื่อที่เราระบุสิ่งที่ตัวเลือกเราต้องการที่จะซื้อและขายและเราสามารถพูดในสิ่งที่จำนวนเงินสุทธิที่เราต้องการที่จะได้รับ ในตัวอย่างของเราข้างต้นเราสามารถใส่ในการสั่งซื้อการแพร่กระจาย จำกัด การขาย 1 สัญญาของมิถุนายน 100 CALL Strike และซื้อ 1 สัญญาของกรกฎาคม 100 CALL Strike และเราต้องการเดบิตสุทธิไม่เกิน $ 4.00 ต่อหุ้น จากนั้นเราจะออกจากการกำหนดราคาของการนัดหยุดงานของแต่ละตำแหน่งของเราขึ้นอยู่กับผู้ผลิตในตลาดที่ตราบเท่าที่พวกเขาให้เราเดบิตสุทธิไม่เกิน $ 4.00 ต่อหุ้น การใช้การสั่งซื้อการแพร่กระจายยังช่วยปกป้องเราจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในราคาตลาดพื้นฐาน เราจะได้ไม่ต้องรีบเร่งในการพยายามที่จะเติมเต็มส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อของเราที่มีการสั่งซื้อการแพร่กระจาย คำสั่งซื้อที่มีการแพร่กระจายเราทั้งสองได้รับการกำหนดราคาที่เราต้องการหรือเราสามารถเดินออกไป ค่าใช้จ่ายที่ต้องมี margin: การแพร่กระจายเดบิต เราจ่ายที่จะเข้าสู่การค้า การบำรุงรักษาความต้องการมีการบำรุงรักษาไม่เป็น ขาดทุนสูงสุดของเราคือจำนวนเงินที่เราจ่ายเงินสำหรับการแพร่กระจายปฏิทิน วิธีการที่เราทำกำไร: เรามีกำไรในการค้าปฏิทินผ่านการลดเวลาในการพรีเมี่ยมในช่วง 14-21 วันที่เราอยู่ในตำแหน่ง พรีเ​​มี่ยมจากตำแหน่งเวลาสั้นของเรา, ซึ่งการเดินทางใกล้หมดอายุจะลดลงเร็วกว่าเวลาที่พรีเมี่ยมของตำแหน่งยาวของเราซึ่งมีหมดอายุห่างไกลมากขึ้น ถ้าค่าใช้จ่ายเรา $ 400 ถึงเข้าสู่การค้าปฏิทินที่เราอาจจะสามารถที่จะขายตำแหน่งของเราสำหรับ $ 450 หลังจาก 14 วันออกจากเรามีกำไร $ 50 หรือ 12.5%​​ กำไรเพียง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา วิธีที่เราสามารถมีการสูญเสียที่อยู่: เมื่อพื้นฐานมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในทิศทางหนึ่งที่บังคับให้เราเอาตำแหน่งของเราในช่วงต้น เมื่อความผันผวนโดยนัย (IV) ลงไป / แนวโน้มลงแล้วราคาของตัวเลือกของเราลดลงจึงช่วยลดการสลายตัวของค่าเวลาที่เรากำลังนับกำไร เมื่อ IV เอียงมากกว่า 4 หรือ 5 พัฒนาซึ่งจะมีผลกระทบการกำหนดราคาตัวเลือกของเรา ความน่าจะเป็น: ธุรกิจการค้าที่มีความน่าจะเป็นปฏิทินของความสำเร็จโดยทั่วไปกว่า 50% มันเป็นไปได้ที่จะรวมหลายตำแหน่งปฏิทินที่จะขยายพื้นที่ของการทำกำไร นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะลบและแทนที่ปฏิทินตามการเคลื่อนไหวของตลาด กราฟปฏิทิน: ตัวอย่างปฏิทิน: ราคาปัจจุบันของหุ้น AcmePlus $ 100 ต่อหุ้น ตัวอย่าง: ปฏิทิน CALL เราขาย 1 สัญญา | ACMEPLUS | มิถุนายน | 100 | CALL | $ 3.00 ต่อหุ้น เราซื้อสัญญา 1 | ACMEPLUS | กรกฎาคม | 100 | CALL | $ 7.00 ต่อหุ้น มวลรวมเดบิต = 400 $ ($ 4.00 ต่อหุ้น) การบำรุงรักษา = ศูนย์ (มีการบำรุงรักษาที่ไม่เกี่ยวกับปฏิทินคือการสูญเสียสูงสุดคือสิ่งที่คุณจ่ายเพื่อการค้า.) ปฏิทิน Finder กฎการค้า: ปฏิทินการค้าที่มีอยู่โดยทั่วไปที่ตีใกล้กับราคาปัจจุบันของพื้นฐานและจัดขึ้นเป็นเวลา 14 ถึง 21 วัน เราสามารถทำปฏิทินการซื้อขายบนทำให้และเรียกร้อง ลุงบ๊อบเงินตรวจสอบการค้าและการค้นหาการค้าตรวจสอบโดยอัตโนมัติทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มุมมอง: การค้าค้นหาภาพหน้าจอ ปัจจัยเวลา: ใช้เวลาในการป้อนการค้า: 35 วันจนถึง 25 วันก่อนที่จะหมดอายุ ที่ต้องการใช้เวลาในการเข้าสู่การค้า: 30 วันก่อนที่จะหมดอายุ เวลาพรีเมี่ยมขั้นต่ำ: พรีเมี่ยมของเวลาเป็นตัวเลือกที่สั้นควรจะมากกว่า 50% ของพรีเมี่ยมของเวลายาวตัวเลือก เราจะนับในการสลายตัวของพรีเมี่ยมเวลาของตำแหน่งสั้นเพื่อทำกำไรจึงมีความต้องการที่จะใช้เวลามากพอที่จะสลายตัวพรีเมี่ยมในการสร้างผลกำไร กำไรและข่าว: ในหุ้น: ข่าวไม่มีกำไรไม่มีการควบรวมไม่แยกไม่มีการเข้ายึดครองไม่มี ฯลฯ คนใดคนหนึ่งของรายการเหล่านั้นสามารถทำให้ราคาของหุ้นอ้างอิงที่จะกระโดด เวลาในการค้า: 14 ถึง 21 วัน ปัจจัยที่ผันผวน: สูงสุด IV: น้อยกว่า 30 IV ช่วงล่าง 1/3 ของช่วง IV สำหรับที่ผ่านมา 2 ปี ต่ำสุดที่ดีที่สุดคือ IV Channeling: Channeling เป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน IV เทรนด์ UP: ดี เทรนด์ลง IV: Bad IV เอียงพิสัย: ระหว่าง -2 ถึง 5 ราคาปัจจัยที่: ขั้นต่ำอ้างอิงราคา: $ 70 หากราคาพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำเกินไปราคาของตัวเลือกจะต่ำเกินไปและจะไม่มีเวลาพอที่สลายตัวพรีเมี่ยมในการสร้างผลกำไรที่ดีต่อสุขภาพ ราคา Strike: N / A พรีเ​​มี่ยมขั้นต่ำ: N / A (พรีเมี่ยมขั้นต่ำปกคลุมด้วยกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายปฏิทิน) การเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมา: +/- 5% การเคลื่อนไหวของราคาในเดือนที่ผ่านมา: +/- 10% การเคลื่อนไหวของราคาในล่าสุด 3 เดือน +/- 15% เดลต้า Neutral: N / A ปฏิทินการเจรจาต่อรองราคา: ถ้าซื้อขายปฏิทินหลายค้าหนึ่งในการแพร่กระจายได้ตลอดเวลา กำหนดราคาสูงสุดที่จะจ่ายในการแพร่กระจายแต่ละก่อนที่จะเริ่มการค้า เริ่มต้นที่ราคากลางและรอไม่กี่นาที ราคาที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กที่สุดที่เป็นไปได้ ($ 0.01, $ 0.05, ฯลฯ ) และรอก่อนที่จะเปลี่ยนราคาอีกครั้ง ไม่เคยเกินขีด จำกัด ราคาสูงสุด ปฏิทินกฎการตรวจสอบการค้า: ลุงบ๊อบเงินการค้าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติแสดงระดับผลกำไรสำหรับแต่ละกลยุทธ์และการตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มุมมอง: ภาพหน้าจอการตรวจสอบการค้า ถ้าพื้นฐานถึงหมดอายุทำลายแม้กระทั่งจุดที่ออกจากการค้า ถ้า IV เอียงไปด้านล่าง -2 หรือถ้ามันไปข้างต้นที่ 5 ออกจากการค้า ถ้าเทรนด์ที่สี่ลงไปออกจากการค้า หากการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิงสูงกว่าค่า Finder ค้าออกจากการค้า หากเวลาในการค้าเกินกว่า 21 วันในฐานะที่ควรจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหรือออก หากเวลาที่เหลือจนกว่าหมดอายุ 3 วันหรือน้อยกว่าออกจากการค้า อย่าปล่อยให้การค้าปฏิทินไปจนกว่าจะหมดอายุ ปฏิทินเงื่อนไขการสั่งซื้อที่แนะนำ: ลุงบ๊อบเงินการค้าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติแสดงให้เห็นถึงการแนะนำจุดคุ้มทุนซึ่งจะใช้สำหรับการวางคำสั่งซื้อตามเงื่อนไข มันเป็นไปได้ที่จะตั้งเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่มีสองจุดที่เรียกแยกแทน 2 คำสั่งซื้อแยกต่างหาก โปรดดูคำสั่งเงื่อนไขผีเสื้อสำหรับตัวอย่างของสองจุดเรียก ตัวอย่างสำหรับการสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่จะปิดการค้าปฏิทิน เรามีปฏิทินในแอคนี้: ราคาปัจจุบันของแอค (อ้างอิง) 100 ปฏิทินการแพร่กระจายของเรา: ขาย 1 | ACME | มิถุนายน | 100 | เรียก ซื้อ 1 | ACME | กรกฎาคม | 100 | เรียก ทำลายแม้กระทั่งลงด้านข้าง: 90 ทำลายแม้กระทั่งขึ้นด้าน: 110 (จุดคุ้มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในลุงบ๊อบเงินการค้าการตรวจสอบหน้า.) ขั้นตอนที่หนึ่ง) เลือก "การค้าระหว่างประเทศขั้นสูง": OCO (หนึ่งยกเลิกอื่น ๆ ) นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหนึ่งในการซื้อขายที่เต็มไปเราไม่ต้องการให้ทางการค้าอื่น ๆ ที่จะอยู่มีชีวิตอยู่มันอาจจะสร้างใหม่ 'ปฏิทิน' กลับตำแหน่งที่เราไม่ต้องการ ทันทีที่หนึ่งของการสั่งซื้อตามเงื่อนไขของเราเต็มไปตั้งค่า OCO โดยอัตโนมัติจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขอื่น ๆ ขั้นตอน B) ลงด้านคุ้มทุน: เลือกปฏิทินการค้าและสร้าง 'เพื่อปิด' (คุณสามารถเลือกการแพร่กระจายตรงข้ามที่จะปิดตำแหน่งนายหน้าถ้าคุณไม่ได้มีความเป็นไปได้ 'ปิดเพื่อ'.) เวลาในการบังคับ: GTC (Good 'Til ยกเลิก) ราคากฎ: ตลาด (เราไม่ต้องการที่จะตั้งราคาขีด จำกัด เพราะเราไม่ทราบว่าการกำหนดราคาจะถูกและเราต้องการที่จะปิดตำแหน่งนี้ถ้าพื้นฐานฮิตจุดคุ้มทุนของเรา.) ส่งที่สภาพตลาดที่ระบุ: เมื่อ "MARK" ของหุ้นอ้างอิงคือ "ที่หรือต่ำกว่า" ราคา $ 90.00 (ให้แน่ใจว่าจะใช้ด้านลงแบ่งแม้ในขณะที่ระบุไว้ในลุงบ๊อบเงินการค้าการตรวจสอบสำหรับการค้าของคุณเอง.) โบรกเกอร์ของคุณจะอธิบายการค้านี้เป็น: 1. รอจนกระทั่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นที่พอใจ: ราคาเครื่องหมายของการรักษาความปลอดภัยน้อยหรือเท่ากับ 90.00 $ คำสั่งนี้จะแสดงสถานะ COND รอระหว่างรอ; 2. ส่งคำสั่งดังต่อไปนี้: ขาย -1 ปฏิทิน ACME มิถุนายน / กรกฎาคม 100 CALL ในราคาของตลาดในปัจจุบัน การสั่งซื้อที่ถูกต้องจนกว่าจะมีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เต็มไปด้วยหรือยกเลิก ขั้นตอน C) ขึ้นฝั่งคุ้มทุน: เลือกปฏิทินการค้าและสร้าง 'เพื่อปิด' เวลาในการบังคับ: GTC (Good 'Til ยกเลิก) ราคากฎ: การตลาด ส่งที่สภาพตลาดที่ระบุ: เมื่อ "MARK" ของหุ้นอ้างอิงคือ "หรือสูงกว่า" ราคาของ "110" โบรกเกอร์ของคุณจะอธิบายการค้านี้เป็น: 1. รอจนกระทั่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นที่พอใจ: ราคาเครื่องหมายของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นหรือเท่ากับ 110.00 คำสั่งนี้จะแสดงสถานะ COND รอระหว่างรอ; 2. ส่งคำสั่งดังต่อไปนี้: ขาย -1 ปฏิทิน ACME มิถุนายน / กรกฎาคม 100 CALL ในราคาของตลาดในปัจจุบัน การสั่งซื้อที่ถูกต้องจนกว่าจะมีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เต็มไปด้วยหรือยกเลิก ขั้นตอน D) ยืนยันว่าการค้าที่ถูกป้อนอย่างถูกต้องและส่งค้า ขณะนี้เรามีเงื่อนไขเพื่อที่จะปิดการค้าปฏิทินของเราถ้าราคาพื้นฐานฮิตจุดคุ้มทุนของเราและเมื่อปิดการค้าที่เต็มไปโดยอัตโนมัติจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขอื่น ๆ บันทึก . ถ้าเราตัดสินใจที่จะออกจากตำแหน่งด้วยตนเองเราต้องยกเลิกคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขทั้งหมดที่เราวางไว้บนตำแหน่งนั้น มีคำถามหรือไม่? แสดงความคิดเห็น? ข้อเสนอแนะ?